Pada akhir tahun 1800-an, Syarikat Borneo Utara British (BNBC) mula menubuhkan koloni di seluruh Borneo Utara (kini Sabah). Pada tahun 1882, Syarikat Borneo Utara British tersebut mengasaskan penempatan kecil di kawasan yang dikenali sebagai Teluk Gaya yang telah didiami oleh orang-orang Bajau. Penempatan pertama di Pulau Gaya (Pulau Gaya). Pada tahun 1897, penempatan pertama ini telah dibakar dan dimusnahkan oleh pejuang kebebasan asli Bajau yang diketuai oleh Mat Salleh.